| dc.contributor.author | Melih KUTLU
Şeref KALAYCI | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-03T09:46:46Z | |
| dc.date.available | 2023-03-03T09:46:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12481/18209 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı portföy aşırı getirilerinin varlık fiyatlandırma modellerinde yer alan bağımsız değişkenler ile açıklanıp açıklanamayacağını test etmektir. Varlık fiyatlandırma modeli olarak Finansal Varlık Fiyatlandırma Modeli ve Fama French Üç Faktörlü Fiyatlandırma Modeli kullanılmıştır. Zaman serisi ile regresyon analizinde Finansal Varlık Fiyatlandırma Modeli'nde piyasa risk primi ile portföy aşırı getirileri arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Fama French Üç Faktörlü Fiyatlandırma Modelin de ise piyasa risk primi ve firma büyüklüğü ile portföy aşırı getirileri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. | |
| dc.title | Alternatif Varlık Fiyatlandırma Modelleri ve Borsa İstanbul'da Uygulama | |
| dc.identifier.volume | 18 | |
| dc.identifier.startpage | 193 | |
| dc.identifier.endpage | 206 | |
| dc.identifier.issn/e-issn | 1304-4796 | |
| dc.identifier.issn/e-issn | 2146-2844 | |
